Excelência em modelação financeira (Paperback)

Excelência em modelação financeira: Abordagens inovadoras às previsões de acções (Terceira Edição) fornece uma exploração abrangente e avançada de vários modelos probabilísticos utilizados na previsão de preços de acções. O livro começa com uma análise aprofundada de dados de séries temporais abrangendo tópicos essenciais como a estacionariedade a análise de tendências e sazonalidade e a decomposição de séries temporais. Em seguida aborda os modelos autoregressivos (AR) modelos de média móvel (MA) e suas combinações incluindo os modelos ARMA e ARIMA. Cada capítulo fornece explicações detalhadas sobre a seleção de modelos a estimativa de parâmetros o diagnóstico e a validação juntamente com aplicações práticas na previsão financeira. O livro explora ainda os modelos de espaço de estados e o filtro de Kalman oferecendo uma perspetiva da sua implementação e aplicações na previsão de preços de acções. Os modelos de Markov ocultos (HMM) os modelos Bayesianos e os processos estocásticos são também examinados em pormenor com destaque para as suas formulações matemáticas técnicas de estimação de parâmetros e aplicações no mundo real. Ao longo do livro são apresentados estudos de caso e exemplos práticos para ilustrar a eficácia destes modelos na análise financeira.